تحسين القدرة على التنبؤ باتجاه حركة مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية باستخدام أسلوب مقترح لبناء نموذج هجين بين الشبكات العصبونية الاصطناعية ونماذج ARCH - ARIMA

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم أسلوب مقترح لبناء نموذج هجين بين الشبكات العصبونية الاصطناعية ونماذج ARIMA-ARCH بهدف تحسين القدرة على التنبؤ باتجاه حركة مؤشر السوق المالي وذلك بالتطبيق على مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، ولتحقيق هدف البحث فقد تمَّ تطبيق مجموعة من أساليب التهجين الشائعة ومقارنتها مع الأسلوب المقترح وذلك من خلال تقسيم فترة التنبؤ إلى فترتين، من تاريخ 19/08/2019 إلى 19/09/2019 ومنها إلى تاريخ 21/10/2019 وحساب نسبة التوافق بالاتجاه ومؤشر RMSE للفترتين، وأهم النتائج التي تمَّ التوصل إليها أن الأسلوب المقترح كان الأنسب للتنبؤ باتجاه حركة مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. حيث أن هذا الأسلوب لا يعتمد في حسابه لأوزان الدمج على أخطاء النماذج في مرحلة التقدير وإنما على قدرة النماذج على محاكاة اتجاه الحركة لسلسلة مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية وهذا ما أعطاه قدرة أكبر في تحسين إمكانية التنبؤ باتجاه حركة مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال فترتي التنبؤ إذا ما تمت مقارنته بأساليب التهجين الأخرى.